首次將Smart Beta策略引入國內(nèi)債券指數(shù) 平安基金榮獲中債估值中心“突出創(chuàng)新貢獻獎”
11月28日，由中央國債登記結(jié)算有限責(zé)任公司（下稱“中央結(jié)算公司”）旗下債券基準(zhǔn)定價平臺——中債金融估值中心（下稱“中債估值中心”）舉辦的“2018年第二次中債價格指標(biāo)質(zhì)量交流會”在上海成功召開。會上，中債估值中心對2018年債券指數(shù)工作有突出貢獻的機構(gòu)授予獎項。平安基金在參與研發(fā)“中債-中高等級公司債利差因子指數(shù)”（下稱“公司債指數(shù)”） 的過程中，憑借卓越的產(chǎn)品創(chuàng)新研發(fā)能力榮獲“突出創(chuàng)新貢獻獎”。目前,平安基金已開發(fā)并獲批了跟蹤該指數(shù)的債券ETF——“平安中債-中高等級公司債利差因子ETF”（下稱“公司債ETF”）。
上述獎項以機構(gòu)參與研發(fā)指數(shù)的市場影響力、原創(chuàng)性、突破性和創(chuàng)新水平為主要評定依據(jù)。據(jù)中債估值中心介紹，“公司債指數(shù)”以主體評級和債項評級AAA的上交所公司債為基礎(chǔ)，首次在債券指數(shù)中運用中債隱含評級這一指標(biāo)，以進一步加強對成分券的信用風(fēng)險控制。同時，該指數(shù)也是國內(nèi)首只采用smart beta策略的債券指數(shù)，具有非常大的創(chuàng)新意義。平安基金開發(fā)的跟蹤該指數(shù)的“公司債ETF”是首只使用中債-中高等級公司債利差因子指數(shù)作為跟蹤標(biāo)的的ETF，同時也有望成為2018年全國首只落地的信用債ETF產(chǎn)品，為機構(gòu)投資者提供了一個投資信用債的良好工具。
自2015年證監(jiān)會修訂發(fā)布了《公司債券發(fā)行與交易管理辦法》以來，交易所公司債市場快速發(fā)展，截至目前，上交所公司債的存量逾3萬億元，已成為我國信用類債券市場存量規(guī)模最大的單一券種之一。公司債市場在推動社會融資體系戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型，切實提高直接融資比重，進一步發(fā)揮債券市場服務(wù)實體經(jīng)濟等方面發(fā)揮了重大作用。與此同時，交易所公司債的整體流動性不足成為制約行業(yè)發(fā)展的突出問題。2018年前10個月，上交所公司債累計成交金額不足2.5萬億；同期，銀行間債券市場中期票據(jù)累計成交金額達到5.8萬億元。
“公司債ETF”作為第一只跟蹤上交所公司債指數(shù)的ETF，對于擴大投資者多元化，提升公司債市場的流動性，增加交易所市場公司債的吸引力，做大交易所債券市場規(guī)模具有十分正面的幫助。十九大報告提出要堅決打好防范化解重大風(fēng)險攻堅戰(zhàn)，發(fā)展公司債ETF市場將有助拓寬企業(yè)融資渠道，提高直接融資比重，分散金融體系風(fēng)險，是金融服務(wù)實體經(jīng)濟發(fā)展的有力行動。
平安基金副總經(jīng)理付強表示：“榮獲中債指數(shù)‘突出創(chuàng)新貢獻獎’體現(xiàn)了主辦方對平安基金投研能力和產(chǎn)品創(chuàng)新的認(rèn)可與鼓勵。目前，在最體現(xiàn)ETF投資管理能力的指標(biāo)——跟蹤誤差上，平安ETF已位列行業(yè)領(lǐng)先地位。依托集團綜合金融優(yōu)勢，平安基金持續(xù)挖掘研究市場需求，并設(shè)計開發(fā)了涵蓋寬基指數(shù)、債券、行業(yè)/主題指數(shù)和Smart Beta等一系列豐富的產(chǎn)品線。此次獲獎的公司債指數(shù)為業(yè)內(nèi)首只債券Smart Beta產(chǎn)品。未來，平安基金將聯(lián)合集團內(nèi)證券、銀行、保險、科技等其他兄弟公司，共同打造覆蓋指數(shù)設(shè)計、投資管理、做市和交易的 ‘ETF生態(tài)圈’。”
自2011年成立以來，平安基金業(yè)務(wù)維持高速穩(wěn)健發(fā)展。目前，公司已建立起較完善的公募基金產(chǎn)品線及多元化投資策略的專戶產(chǎn)品線，旗下指數(shù)、固收、權(quán)益和量化等四個板塊的投研體系發(fā)展格局已形成。平安基金旗下共有8只ETF系列產(chǎn)品，包括5只ETF基金和3只ETF聯(lián)接基金，后續(xù)還將繼續(xù)擴大、豐富產(chǎn)品線。未來，平安基金將繼續(xù)秉承投資者利益至上原則，依托中國平安綜合金融優(yōu)勢及科技優(yōu)勢，為投資者提供更優(yōu)質(zhì)、便捷、低成本的指數(shù)投資工具，力爭將“平安ETF”打造為中國ETF標(biāo)桿品牌。
